資源国通貨と資源価格（金）の連動性について

クリック証券のGOLDチャートは金価格、原油価格と豪ドル円、ランド円などの相関関係（連動性）を折れ線グラフでチャート上に表示できるため非常に便利です。資源価格を参照にしながらFXをする投資家には必見の取引ツールです。

「AUDと金」

AUDJPY(豪ドル円）は高金利通貨AUDと低金利通貨JPYの通貨ペアです。スワップ金利を狙う個人投資家に人気です。さて資源国通貨でもあるAUDについて、為替レートと資源価格との連動性について今回は解説します。

資源国通貨は資源価格との連動性が高いと言われていますが、本当かどうか試してみようと思っていたら、マネックス証券財務部の若者、青木君が豪ドルと金のデータを調べてくれたので、今回はそれをもとに考えてみましょう。

まずは、AUD/USDと金価格の推移です。

http://mpse.jp/tkymail/c.p?12bXZjK12dg

AUD/USDは2008年後半以降金価格以上に乱高下していますが何となく同じような動き方をしているような感じはします。この2つの関係をプロットして、相関関係をみてみましょう。

http://mpse.jp/tkymail/c.p?22bXZjK12dg

AUD/USDが0.10動くと、金価格が146.72ドル動くという関係があるようですね。相関係数も0.787と高く、AUD/USDと金価格には明確に正の相関関係があると言えそうです。

では、トレーディングという観点から見てみましょう。この場合は収益率の相関性を調べなければいけません。では、AUD/USDと金価格、それぞれの収益率の関係をプロットしてみましょう。

http://mpse.jp/tkymail/c.p?32bXZjK12dg

なんとなく正方向の相関性はありそうですが、相関係数は0.35、強い相関があるとはいえないようですね。AUD/USDを金で日々の収益のヘッジをすること、もしくはその逆のオペレーションは難しいでしょう。

でも長期的にはかなり相関の高い値動きをしていますから、金価格に強気な人はAUD/USDのロングポジションも面白いかもしれませんね。マネックスＦＸではAUD/USDは取り扱っていないので、AUD/JPYロングのUSD/JPYショートを組み合わせAUD/USDのロングを作らねばなりませんが・・・・

参考までにAUD/JPYと円建ての金価格の推移と散布図を載せておきますね。

http://mpse.jp/tkymail/c.p?42bXZjK12dg

http://mpse.jp/tkymail/c.p?52bXZjK12dg

相関係数は0.689ですから、こちらでもそれなりの相関はあるようですね。来週はその他の通貨ペアや石油価格との関係あたりを調べてみたいと思います。

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資源国通貨と資源価格（金）の連動性の考察